RisikoAnalyse+

Um das Marktrisiko zukünftiger potenzieller Verluste noch besser einschätzen zu können, sollte die risikoadjustierte Wertentwicklung unter Berücksichtigung des Ex-ante-Risikos beurteilt werden. Auch im Aufsichtsrecht wurde mit der Einführung des qualifizierten Ansatzes mit der Derivateverordnung und mit den MaRisk die Messung des Verlustpotenzials mit quantitativen Methoden etabliert. Universal-Investment baut daher auf diesem regulatorischen Rahmen auf und bietet mit der RisikoAnalyse+ unter anderem die folgenden Komponenten zur Beurteilung des Marktrisikos an.

  • Ex-ante-Risikokennzahlen zur Beantwortung von:
    Wie hoch ist mein Verlustpotenzial mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit und Haltedauer?
    Wie hoch ist mein Verlustpotenzial in extremen Marktphasen, die nur mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit vorkommen?
  • Risikoallokation im Vergleich zur Asset-Allokation
  • Diversifikation nach Risikoarten und Asset-Klassen
  • Risikobeiträge einzelner Positionen zum Gesamtrisiko des Portfolios
  • Individuelle Stresstests und Szenario-Analysen

Mit der RisikoAnalyse+ kann der Anleger erkennen, welche Asset-Klassen oder Risikofaktoren (etwa Zinsen oder Währungen) den größten Beitrag zum gemessenen Risiko haben. Analog zu den Top-Titeln bei der Performance werden auch die Top-Titel beim Risiko sichtbar.

Für die Einschätzung, wie ein Portfolio auf extreme Marktveränderungen reagiert, bieten sich flexible Stresstestmöglichkeiten an, die ebenfalls in der RisikoAnalyse+ angelegt sind. Damit können mögliche Auswirkungen von politischen Verschiebungen oder Marktereignissen analysiert werden, beispielsweise von Zinsänderungen und Aktienmarktschocks. Szenario-Analysen beantworten die typischen „Was-wäre-wenn“-Fragen und geben Anlegern eine bessere Einschätzung des Risikogehaltes ihres Portfolios.

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Beispielreport Marktrisiko