Frankfurt am Main, 4. Juli 2017

Künstliche Intelligenz – ACATIS Investment legt mit Universal-Investment den Aktienfonds ACATIS AI Global Equities auf

Im März 2017 legte ACATIS Investment für einen begrenzten Anlegerkreis den ersten in Deutschland zugelassenen globalen Publikumsfonds auf, dessen Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung zu 100 Prozent durch künstliche Intelligenz, also Artificial Intelligence (AI) erfolgen. Die Performance des Fonds seit Start lag gleichauf mit der des MSCI World bei einer leicht erhöhten Volatilität. Um diese innovative Anlagestrategie künftig auch ausländischen und privaten Investoren anbieten zu können, startet ACATIS zusammen mit Universal-Investment einen weiteren künstliche Intelligenz Fonds, den ACATIS AI Global Equities (ISIN DE000A2DMV73).

Der ACATIS AI Global Equities ist ein weltweit in Einzeltitel investierender Aktienfonds. Die Vorgaben und die Daten für die Investmentstrategie stammen von ACATIS. Die darauf aufbauende Aktienselektion, -gewichtung und -umschichtung basieren auf Deep-Learning-Modellen, die inspiriert sind durch die Funktionsweise des menschlichen Gehirns.

Das für den ACATIS AI Global Equities genutzte Modell basiert auf der Arbeit von Prof. Dr. Jürgen Schmidhuber, Miterfinder der Long-Short-Term-Memory-Neuronen (LSTM) und einer der Pioniere im Bereich des Deep Learning. Die eingesetzten Deep-Learning Modelle können in der Vergangenheit gelernte Muster und Ereignisse speichern und zu gegebener Zeit wieder aufrufen. Das selbstlernende Modell passt sich in der Zeit voranschreitend dem Marktumfeld an und hat einen langfristigen Horizont.

Die Modelle wurden vom AI-Spezialisten NNAISENSE für das mit ACATIS eingegangene 50/50-Joint-Venture Quantenstein entwickelt. Sie suchen sich selbst die Zusammenhänge, und die Neuronen in neuronalen Netzen spezialisieren sich auf die Erkennung bestimmter Details. Im Zusammenspiel aller Neuronen entsteht das Gesamtmodell. Die Modelle basieren auf 232 Fundamentaldaten wie zum Beispiel Umsatz, EBIT und Gewinn. Die Fundamentaldaten stammen aus der umfangreichen Unternehmensdatenbank, die ACATIS seit 15 Jahren aufbaut und stetig erweitert. Die Daten reichen bis in das Jahr 1986 zurück. Innerhalb des angewandten Modells werden mehrere end-to-end-optimierte Submodelle eingesetzt. Der Fondsmanager stellt bei der Portfoliokonstruktion nur noch die Umsetzung im Fonds sicher.

Ziel: Drei Prozent Outperformance p.a. gegenüber MSCI World Index

Der ACATIS AI Global Equities selektiert aus einem Investmentuniversum von ca. 4.000 globalen Aktien bis zu 50 Aktien aus entwickelten Ländern und schichtet halbjährlich um. Die Marktkapitalisierung der Aktien liegt im Wesentlichen bei über einer Milliarde Euro. Ziel des risikooptimierten Portfolios ist eine nachhaltige Outperformance von jährlich mindestens drei Prozent gegenüber dem MSCI World Index®. Dieses Ziel wurde in neun von elf Jahren in einem Walk-Forward-Test deutlich übertroffen. Kursrückschläge wurden dabei schneller aufgeholt als vom MSCI World Index® selbst.

Die Fondsdaten auf einen Blick

Fondsname: ACATIS AI Global Equities
Fondspartner: ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt am Main
Fondskategorie: Aktienfonds
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
WKN / ISIN Anteilklasse B: A2DMV7 / DE000A2DMV73
WKN / ISIN Anteilklasse C: A2DMV8 / DE000A2DMV81
Laufende Kosten Anteilklasse B: (Schätzung) 0,9 % jährlich
Laufende Kosten Anteilklasse C: (Schätzung) 0,8 % jährlich
Ausgabeaufschlag: Bis zu 5 %
Erfolgsabhängige Vergütung: 25 % (Höchstbetrag) des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex zuzüglich 3 % p. a. am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt, höchstens jedoch bis zu 5 % des Durchschnittswertes des Fonds in der Abrechnungsperiode.

Über ACATIS Investment GmbH

Die ACATIS Investment GmbH, gegründet 1994, ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das Value Investing ist. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Mandate. Drei Fonds verfolgen zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Flagschifffonds ACATIS Aktien Global Fonds UI wurde bereits 1997 aufgelegt. Neben den klassischen Value-Fonds bietet ACATIS unter dem Namen „Modulor“ zudem Smart-Beta-Produkte an, die Value-Anomalien mit quantitativen Erkenntnissen kombinieren. Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit Künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement.

Mehr Informationen unter www.acatis.de


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