Frankfurt am Main, 4. Juli 2016

Neuer marktneutraler Fonds von Mandelbrot und Universal-Investment setzt auf US-Technologieaktien

Mandelbrot Asset Management und Universal-Investment erweitern mit dem Mandelbrot Market Neutral US Technology (ISIN DE000A2AGM91) die gemeinsame Fondsfamilie für marktneutrale Aktienstrategien. Dieser neue regelbasierte Ansatz nutzt dieselbe Investitionslogik, wie der vor einem Jahr erfolgreich aufgelegte Fonds Mandelbrot Market Neutral Germany.

Keyfacts

Regelbasierter und marktneutraler Ansatz

Chancen des US-Technologiesektors bei verringertem Risiko nutzen

Niedriger Korrelation zu anderen Absolute-Return-Strategien

Analog zum bewährten Konzept werden aus dem US-Technologieindex NASDAQ-100 diejenigen Aktien ausgewählt, die das größte Wertsteigerungspotenzial bieten. Diese Aktientitel sollen 75 Prozent des Fondsportfolios bilden. Gleichzeitig wird eine Gegenposition in Höhe von ebenfalls 75 Prozent auf den Markt aufgebaut. Der Markteinfluss des Portfolios wird so minimiert, Währungsrisiken werden ebenfalls abgesichert. „Aus dem Performance-Unterschied zwischen dem Aktienportfolio des Fonds und dem Aktienindex ergibt sich die Wertentwicklung des Fonds“, so Dr. Wilhelm Berghorn, Geschäftsführer von Mandelbrot Asset Management. „Die Umschichtung des Portfolios erfolgt in der Regel monatlich und bei Extremsituationen können wir in Bargeld und Renten ausweichen.“

Durch die marktneutrale Strategie sollen Anleger an den Chancen des US-Technologiesektors teilhaben können – bei gleichzeitig reduziertem Risiko. Die aktienähnliche Zielrendite liegt mittel- bis langfristig bei neun Prozent jährlich. Die Schwankungsbreite soll dagegen nur bei der Hälfte im Vergleich zum Basismarkt NASDAQ-100 liegen. „Der Mandelbrot Market Neutral US Technology hat eine fast identische Grundstrategie im Vergleich zum Mandelbrot Market Neutral Germany, da sich dessen Modell seit der Auflage auch in der Praxis bewährt hat“, so Berghorn.

Als Grundlage des Investmentansatzes dienen neueste Erkenntnisse zum Moment-Effekt, der durch moderne Analyseverfahren auf eine Vision des Mathematikers Benoît Mandelbrot zurückgeführt werden konnte. Das nach ihm benannte Mandelbrot-Marktmodell liefert einen Erklärungsansatz für diesen Effekt und stützt seine Theorie fraktaler Märkte.

Anhaltend hohe Nachfrage nach marktneutralen Ansätzen
Konservative Anleger und Absolute-Return-Investoren bekommen mit dem Mandelbrot Market Neutral US Technology einen weiteren Baustein, um ihre Portfolios stärker diversifizieren zu können. „Unsere Analysen, aber auch die realen Ergebnisse in der Vermögensverwaltung unseres strategischen Partners Deutsche Wertpapiertreuhand zeigen, dass der Momentum-Effekt in den verschiedenen Märkten zu unterschiedlichen Zeitpunkten Überrenditen generiert“, erläutert Berghorn. Es wird eine sehr niedrige Korrelation beider Ansätze von nur 20 Prozent erwartet. Bei einer ähnlichen Risiko-Rendite-Charakteristik bedeutet dies ein erhebliches Diversifikationspotenzial. Diese geringen Korrelationseigenschaften gelten ebenso für viele andere Absolute-Return-Strategien, so dass beide Ansätze einen weiteren Beitrag zur Diversifikation von Absolute-Return-Portfolios leisten können.

Die Daten zum Mandelbrot Market Neutral US Technology auf einen Blick

Fondspartner: Mandelbrot Asset Management GmbH, München
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg
Fondskategorie: Aktienbetonter Mischfonds
Fondswährung: Euro (EUR)
WKN / ISIN: A2AGM9 / DE000A2AGM91
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Laufende Kosten: (Schätzung) 2 % jährlich
Mindesterstanlage: Keine
Ausgabeaufschlag: Bis zu 5 %
Erfolgsabhängige Vergütung: Bis zu 10 % der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (absolut positive Wertentwicklung mit High-Water-Mark)

Über Mandelbrot Asset Management

Die Mandelbrot Asset Management GmbH mit Sitz in München entwickelt moderne Investmentlösungen auf Basis neuer Erkenntnisse im Bereich des Kapitalmarktes. Partner und Gründer der Gesellschaft ist Dr. Wilhelm Berghorn. Der studierte Informatiker und Mathematiker beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit der sogenannten Wavelet-Analyse für Anwendungen in der Industrie und im Finanzbereich. Im Wissenschaftlichen Beirat der Mandelbrot Asset Management GmbH sitzen mit Prof. Dr. Heinz-Otto Peitgen und Dr. Sascha Otto zwei ausgewiesene Experten. Peitgen ist Mathematiker und Chaosforscher. Seine Bücher über Chaostheorie und Fraktale Geometrie sind seit fast zwei Jahrzehnten weltweite Bestseller. Otto arbeitete nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre und seiner Promotion in verschiedenen Positionen in mehreren Bankhäusern, zurzeit als Leiter Wertpapier- und Portfoliomanagement der Sparkasse Bremen.

Weitere Informationen unter www.mandelbrot.de

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Bernd Obergfell
Pressesprecher

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