Reporting
Konsolidiert und
Umfassend
Reportings über alle Asset-Klassen,
Vehikel und Direktanlagen
Stets wachsende regulatorische Anforderungen bei gleichzeitiger Expansion von Datenlieferungen erfordern umfassende und ausführliche Informationen über die Kapitalanlage, und dies 24/7.
Dabei sichert Universal Investment durch die Implementierung eines stringenten Governance-Prozesses die Datenkonsistenz für Investoren und hilft bei der Aufbereitung der Daten.
Vorteile
- Reporting über alle Asset-Klassen und Vehikel der Kapitalanlage inklusive Direktanlagen
- Stringenter Data-Governance-Prozess: Datenqualität auf allen Ebenen
- Erfüllung regulatorischer Anforderungen
- Unabhängige Performance-Analysen
- Ex-ante-Risikoanalysen mit Stresstest und Risikoprofilen
- PowerPortal mit vielfältigen Reporting- und Analysemöglichkeiten
PowerPortal
Die technologische Plattform für alle Reportings ist das webbasierte PowerPortal: Vielfältige und modular aufgebaute Reporting- und Analysemöglichkeiten, ein zentraler Zugang zu individualisierbaren Berichten, über 200 Standardberichte verschiedenster Module und Asset-Klassen inklusive immobilienspezifischer Stresstests ermöglichen Reportings rund um die Uhr – auch über Smartphone oder Tablet.
Nachhaltigkeit messen
Nachhaltigkeit in Portfolios lässt sich messen – mit dem unabhängigen ESG-Reporting. Das ESG-Reporting identifiziert das gesamte Nachhaltigkeitsniveau von Portfolios – sowie eventuelle ESG-Schwachstellen.
Der Gewinn: eine homogene Gesamtbetrachtung der Investments im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – und der Nachweis, welche Aspekte den größten Anteil zur Nachhaltigkeit beitragen.
Den nötigen Datenhaushalt liefert MSCI®, ein global führendes Analysehaus. Die MSCI® Datenbank aggregiert dafür ESG-Scores weltweiter Investments (MSCI® ist eine eingetragene Marke von MSCI Inc.).
Alles im Blick behalten
Reporting über alle Asset-Klassen und Vehikel
Ein konsolidiertes Reporting über alle Asset-Klassen und Vehikel einschließlich der Direktanlagen kann über das PowerPortal bereitgestellt werden. Das Reporting umfasst Anlageausschuss-Sitzungsunterlagen, bewertungstäglich aktualisierte Standardberichte, Ad-hoc-Auswertungsmöglichkeiten und Factsheets.
Für die Asset-Klasse Alternative Investments und Real Estate (inklusive Beteiligungen) sind spezifische Reportings verfügbar. Zum Beispiel stehen für Private-Equity-Investments Übersichten zu Commitments und Kapitalabrufen, Internal-Rate-of-Return-Performancedarstellungen sowie Return Multiples zur Verfügung.
Performance messen und Performancetreiber identifizieren
Das Analysetool PerformanceAnalyse+ ermöglicht einen detaillierten Einblick in die Wertentwicklung des Portfolios und gibt darüber hinaus eine unabhängige Information zur Bewertung der jeweiligen Asset Manager. So können die Performancetreiber genau identifiziert werden, und aktive Investmententscheidungen des Asset Managers, die zu einer Out- oder Underperformance geführt haben, lassen sich nachvollziehen.
PerformanceAnalyse+ ist modular aufgebaut und beantwortet die gängigen Fragen zur Fondsperformance:
Performance Contribution
- Welchen Anteil haben Asset-Klassen, Länder, Sektoren oder einzelne Positionen an der Portfolio-Performance?
Fixed Income Contribution
- Welchen Einfluss hatten Zinsentwicklung und Bonitätsveränderungen auf die Wertentwicklung, welcher Teil stammt aus Kupons?
Performance Attribution
- Welche aktiven Entscheidungen des Asset Managers bei Allokation und Titelauswahl haben zu Out- oder Underperformance im Vergleich zur Benchmark geführt?
Fixed Income Attribution
- War die aktive Durationssteuerung im Vergleich zur Benchmark erfolgreich?
Reporting Services
für institutionelle Investoren
Standardisiert oder individuell? Universal Investment unterstützt Sie bei der Erfüllung Ihrer aufsichtsrechtlichen und regulatorischen Reporting-Anforderungen mit einer Vielzahl standardisierter und bei Bedarf auch individueller Reports. Alle Reports unterliegen dabei strengen internen Prüf- und Kontrollmechanismen zur Qualitätssicherung und Gesetzeskonformität.
Im Rahmen des Bankenreportings bieten wir spezifische Reporting Services gemäß der Kapitaladäquanzrichtlinie (Capital Requirement Directive, CRD V) und der dazugehörigen Verordnung (Capital Requirement Regulation, CRR) nach dem Standardansatz an.
Dazu gehören insbesondere:
- Solvabilität
- Großkredit- und Millionenkreditverordnung (GroMiKV)
- Credit Value Adjustments (CVA)
- Eigenkapital-Abzugspositionen
Die Berichterstattung für Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen erfolgt nach den geltenden Solvency II- bzw. VAG-Reporting-Regulierungen in Form des Solvency II Tripartite Templates (TPT) und des VAG-BVI-Datenblattes.
Für Investoren mit entsprechendem Rechnungslegungshintergrund erstellen wir das Reporting über das Sondervermögen nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS 9.
Risikofaktoren identifizieren
Um das Marktrisiko zukünftiger potenzieller Verluste noch besser einschätzen zu können, sollte die risikoadjustierte Wertentwicklung unter Berücksichtigung des Ex-ante-Risikos beurteilt werden. Auch im Aufsichtsrecht wurde mit der Einführung des qualifizierten Ansatzes mit der Derivateverordnung und mit den MaRisk die Messung des Verlustpotenzials mit quantitativen Methoden etabliert. Universal Investment baut daher auf diesem regulatorischen Rahmen auf und bietet mit der RisikoAnalyse+ unter anderem die folgenden Komponenten zur Beurteilung des Marktrisikos an.
Komponenten
- Ex-ante-Risikokennzahlen zur Beantwortung der Fragen:
- Wie hoch ist mein Verlustpotenzial mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit und Haltedauer?
- Wie hoch ist mein Verlustpotenzial in extremen Marktphasen, die nur mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit vorkommen?
- Risikoallokation im Vergleich zur Asset-Allokation
- Diversifikation nach Risikoarten und Asset-Klassen
- Risikobeiträge einzelner Positionen zum Gesamtrisiko des Portfolios
- Individuelle Stresstests und Szenario-Analysen
RisikoAnalyse+ identifiziert, welche Asset-Klassen oder Risikofaktoren (etwa Zinsen oder Währungen) den größten Anteil am gemessenen Risiko aufweisen. Analog zu den Top-Titeln bei der Performance werden auch die Top-Titel beim Risiko sichtbar.
Für die Einschätzung, wie ein Portfolio auf extreme Marktveränderungen reagiert, bieten sich flexible Stresstestmöglichkeiten an, die ebenfalls in der RisikoAnalyse+ angelegt sind. Damit können mögliche Auswirkungen von politischen Verschiebungen oder Marktereignissen analysiert werden, beispielsweise von Zinsänderungen und Aktienmarktschocks. Szenario-Analysen beantworten die typischen „Was wäre, wenn“-Fragen und geben Investoren eine bessere Einschätzung des Risikogehaltes ihres Portfolios.
Berichte fokussiert und komprimiert darstellen
Das Senior-Management-Reporting ermöglicht die fokussierte und komprimierte Darstellung der wichtigsten Informationen aus den umfangreichen Standardberichten, die im PowerPortal hinterlegt sind: ein "Alles-auf-einen Blick“-Reporting.
Kontakt
Marcus Kuntz
Area Head Sales & Fund Distribution