Frankfurt am Main, 8. Mai 2019

KI-basierte Investitionsentscheidungen: Neuer Mischfonds von Othoz, Agathon Capital und Universal-Investment

Die quantitative Investmentboutique Othoz hat gemeinsam mit Agathon Capital und Universal-Investment einen defensiven Mischfonds lanciert, der auf Basis von künstlicher Intelligenz Investitionsentscheidungen trifft. Der Anfang Mai aufgelegte ART AI US Balanced (ISIN DE000A2PB6S2 / DE000A2PB6T0) investiert in Unternehmen aus dem S&P 500 Universum sowie Renten. Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite bei im Vergleich zum Aktienmarkt reduzierten Risikokennzahlen zu erreichen.

Dem ART AI US Balanced liegt eine aktive, quantitative Investmentstrategie zugrunde, die auf proprietären Forschungsergebnissen im Bereich des maschinellen Lernens basiert. Der Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen statistischen Methoden ist, dass Investitionsentscheidungen auf Basis weitaus umfassenderer Datenanalysen getroffen werden können, sodass der kontinuierliche Wandel des Kapitalmarktes aktiv einbezogen wird.

Zudem können auch komplexe, nicht-lineare Wechselwirkungen erfasst und berücksichtigt werden. Die Datengrundlage der ML-gestützten, konditionierten Kapitalmarktmodelle besteht dabei aus wissenschaftlich anerkannten Fundamentaldaten und technischen Indikatoren auf Einzeltitelebene sowie weiteren makroökonomischen Variablen. Veränderungen in den Ausprägungen dieser Informationsträger werden kontinuierlich systematisch ausgewertet und die Portfolioallokation entsprechend angepasst.

Mithilfe der Modelle werden risikoadjustierte Long-Portfolios generiert und der Investitionsgrad des Fonds flexibel zwischen null und 50 Prozent gesteuert. Im Fokus der Aktienselektion stehen Titel aus dem S&P 500 Index. Die entsprechend verbleibende Liquidität wird in kurzlaufende Staatsanleihen investiert. Durch diese Konzeption sollen auch in Niedrigzinsphasen stabile Renditen bei begrenztem Verlustrisiko erzielt werden.

Keyfacts

ART AI US Balanced verfolgt defensive Strategie, um positive Renditen bei im Vergleich zum Aktienmarkt reduziertem Risiko zu erzielen

Aktienselektion und Investitionsgradsteuerung der quantitativen Investmentstrategie basieren auf Forschungsergebnissen im Bereich des maschinellen Lernens

Flexible Investitionsgradsteuerung erlaubt, Chancen am Aktienmarkt durch stabile Renditen aus Renten zu ergänzen

Die Fondsdaten auf einen Blick

Fondsberater: Othoz Capital GmbH, Berlin
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Fondskategorie: Mischfonds ausgewogen, international
Fondswährung: Euro (EUR)
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Erfolgsabhängige Vergütung: Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR) + 3,5%).

Anteilklasse R

Ertragsverwendung: Ausschüttend
ISIN: DE000A2PB6T0
Laufende Kosten: 1,80 %
Mindesterstanlage: keine
Ausgabeaufschlag: keiner

Anteilklasse I

Ertragsverwendung: Thesaurierend
ISIN:DE000A2PB6S2
Laufende Kosten: 1,50 %
Mindesterstanlage: EUR 50.000
Ausgabeaufschlag: keiner

 

Über OTHOZ CAPITAL

Othoz Capital ist eine quantitative Investmentboutique mit Spezialisierung auf die Analyse von Finanzmarktdaten durch künstliche Intelligenz. Das Unternehmen entwickelt aktive Investmentstrategien, die auf eigenen Forschungsergebnissen im Bereich maschinellen Lernens basieren. Wissenschaftlich anerkannte Finanzdaten werden kontinuierlich so detailliert analysiert, dass komplexe, nicht-lineare Zusammenhänge erfasst werden. Durch die entwickelten Modelle werden die im Zusammenspiel der Daten enthaltenen Informationen nicht durch von Menschen getroffene Markt-Hypothesen, lineare Modelleigenschaften oder statische Regeln begrenzt. Diese präzise Erfassung der komplexen und sich im Zeitverlauf kontinuierlich wandelnden Abhängigkeiten an den globalen Kapitalmärkten erlaubt die Generierung von Investmentportfolios mit überdurchschnittlichen Risiko-Renditeparametern.

Mehr Informationen unter: www.othozcapital.com

ÜBER AGATHON CAPITAL

Agathon Capital, gegründet 2009, ist ein Finanzanlagenvermittler und Fondsinitiator für ausgewählte Investmentstrategien an institutionelle Investoren. Das Unternehmen sieht sich als Bindeglied zwischen erstklassigen Asset-Management Gesellschaften und einem soliden Netzwerk institutioneller und semi-institutioneller Investoren. Agathon steht für das Gute und Nützliche. Das Geschäftsmodell basiert darauf, sowohl für die Partner als auch für die Investoren einen zusätzlichen Nutzen zu generieren.

Mehr Informationen unter: www.agathon-capital.de

Bernd Obergfell

Head of Communications

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E-Mail
bernd.obergfell@universal-investment.com

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