Fondsfähig, UCITS-konform und direkt umsetzbar
Der Fonds als optimale Umsetzungsstruktur
Viele Asset Manager und Banken setzen QIS noch über Zertifikate um und tragen damit Emittentenrisiken, die Investoren heute bewusst meiden. Ein regulierter Fonds löst dieses Problem: strukturell sauber, vertriebsfähig und vollständig in bestehende UCITS-/AIFM-Rahmen integrierbar.
Universal Investment als QIS-Plattform
Universal Investment ist eine der größten europäischen Fondsplattformen mit nachgewiesener Erfahrung in der Strukturierung und dem Betrieb von QIS-Fonds. Wir haben bereits mehrere komplexe quantitative Strategien gemeinsam mit Asset Managern und Banken als regulierte, täglich liquide UCITS-Vehikel aufgelegt.
Unsere Partner bringen die Strategie – wir übernehmen den Rest: unabhängige Governance, Fund Administration, Risikomanagement und die gesamte operative Infrastruktur.
Ausgezeichnete Kompetenz
Der Systematic Dispersion Fund wurde bei den 2026 UCITS Hedge Awards in der Kategorie Volatility Dispersion gleich zweifach ausgezeichnet: als Best Performing Fund in 2025 and over 2 Years. Der Fonds wurde von Citigroup Global Markets Europe gemeinsam mit uns aufgelegt und zeigt exemplarisch wie eine systematische Volatilitäts- und Dispersionsstrategie, umgesetzt als QIS, als reguliertes investierbares Vehikel funktionieren kann.
QIS im Portfolio: Erfolgreich mit System
Dirk Grosshans spricht mit Iliyan Iliev von Resonanz Capital über die Chancen und Herausforderungen quantitativer Investmentstrategien. Im Mittelpunkt stehen die Rolle von QIS im Portfolio, die Bedeutung von Governance und die entscheidenden Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige und erfolgreiche Umsetzung.
Resonanz Capital ist ein spezialisierter Asset Manager, der alternative Anlagestrategien für institutionelle Investoren entwickelt und verwaltet und dabei auf Hedgefonds, quantitative Strategien (QIS) und Liquid Alternatives setzt.
Unsere Leistungen im Überblick
Wir begleiten unsere Partner von der Strukturierung bis zum laufenden Betrieb.
Strukturierung & Regulatorik
Strukturierung (Auswahl Fondsdomizil, Fondsvehikel, UCITS/AIF) mit TRS-Overlay, rechtlicher Rahmen, Risikomanagement und ESMA/UCITS-Reporting.
Risikosteuerung & Collateral
Global-Exposure-Berechnung (Commitment/VaR), Kontrahentenüberwachung (Exposure-Limits, Netting-Sets, Haircuts), Collateral-Management gemäß EMIR.
Operativer Betrieb
Administration, Bepreisung, Cash-Flow-Steuerung zwischen Underlying-Bonds und TRS-Strukturen, laufendes Reporting.
Typische Einsatzszenarien
- QIS als Overlay: QIS werden per TRS über ein bestehendes Bond-Portfolio gelegt. Die Fondsstruktur bleibt einfach und UCITS/AIF-konform, während das Renditeprofil gezielt erweitert wird.
- QIS als eigenständige Fondsstrategie: Faktor- und Risikoprämien wie Carry, Trend, Dispersion oder Volatilitätsstrategien werden direkt im Fonds abgebildet.
- QIS im Multi-Asset-Kontext: QIS-Bausteine ergänzen bestehende Portfolios und bieten gerade in Stressphasen zusätzliche Resilienz.
Kontakt
Dirk Grosshans
Head of Business Development DACH