Aktien- und Renten-Mandate
Passiv ist nicht gleich passiv
Aktien- und Renten-Mandate
Die Bandbreite der regelbasierten Portfolio-Management-Konzepte im Bereich Aktien und Renten ist sehr weit gefächert. Von der Strategie der 1:1-Nachbildung eines Marktindex (passiv) bis zur Strategie ein Anlageuniversum an Kundenvorgaben individuell anzupassen (passiv customised).
Auch gilt es, in diesem dynamischen Markt mit kontinuierlich expandierendem Indexuniversum, den Überblick zu behalten.
Mit seiner Expertise bildet das erfahrene Portfolio-Management-Team von Universal Investment alle relevanten lokalen und globalen Märkte sowohl auf der Aktien- als auch auf der Rentenseite transparent ab. Die regelbasierten Portfolio-Management-Konzepte von Universal Investment umfassen auch State-of-the-Art-Betastrategien.
Ein wesentliches Ziel der Enhanced-Beta-Strategien ist es, mittels alternativer Gewichtungsmethoden die Diversifikation durch professionelles Portfolio Management entscheidend zu verbessern und damit auch das Rendite-Risiko-Verhältnis im Vergleich zu gängigen Marktindizes beziehungsweise Benchmarks zu optimieren.
Fixed Income: ESG-konform und
passiv investieren
Nachhaltige Investmentstrategien werden auch für Fixed-Income-Investitionen mehr und mehr zum Standard. Dieses White Paper untersucht, welche aus dem Aktieninvestment bekannten ESG-Strategien auch für diese Asset-Klasse möglich sind.
Passives Management
1:1-Nachbildung bestimmter Marktindizes, wie
- Standard-Blue-Chips und Nebenwerte
- Globale Staats- und Unternehmensanleihen
- Inflationsindexierte Anleihen
- Nach ESG-Kriterien gestaltete Indizes
Passives Management customised
Angepasste Nachbildung bestimmter Marktindizes nach individuellen Vorgaben der Investoren, wie
- Ausschluss von beispielsweise Sektoren, Ländern, Einzeltiteln aus Marktindizes
- Eingrenzung auf spezifische Laufzeiten
- Vorgabe von Rating, Seniorität oder Emittenten
- Verwendung von Negativ- und Positiv-Listen
Enhanced Beta
Optimierung regelbasierter Strategien im Hinblick auf das Rendite-Risiko-Verhältnis im Vergleich zu gängigen Marktindizes beziehungsweise Benchmarks
- Bottom-up- und Top-down-Faktor-Investments
- Alternative Gewichtungen von Indexkonstituenten nach eigens entwickelten, regelgebundenen Verfahren in Kombination mit Verfahren des State-of-the-Art-Machine-Learning
- Management von Portfolios ohne Indexbezug nach individuell vereinbarten Regeln
- Integration von ESG-Aspekten
Kontakt
Marcus Kuntz
Area Head Sales & Fund Distribution
